میانگینِ وزنیِ حجمیِ قیمت یا VWAP (Volume Weighted Average Price) میانگینِ قیمت در طولِ یک بازه (معمولاً یک روزِ معاملاتی) را با وزن‌دادن به حجمِ هر معامله محاسبه می‌کند؛ یعنی قیمت‌هایی که حجمِ بیشتری پشتِ‌شان بوده، تأثیرِ بیشتری در میانگین دارند.
کاربردِ اصلی
- معیارِ «قیمتِ منصفانه»یِ روز: قیمتِ بالایِ VWAP معمولاً نشانه‌یِ قدرتِ خریداران در آن روز و پایینِ آن، نشانه‌یِ قدرتِ فروشندگان تلقی می‌شود
- محکِ اجرایِ معاملات: بسیاری از معامله‌گرانِ نهادی، کیفیتِ اجرایِ سفارش‌هایِ بزرگِ خود را با مقایسه‌یِ قیمتِ اجرا با VWAP همان روز می‌سنجند
کاربردِ تحلیلی: برخلافِ میانگینِ متحرکِ معمولی، VWAP معمولاً در ابتدایِ هر جلسه‌یِ معاملاتی از نو محاسبه می‌شود؛ به همین دلیل بیشتر برایِ تحلیلِ روزانه و معاملاتِ کوتاه‌مدت کاربرد دارد تا تحلیلِ بلندمدت.
نکته‌ی عملی در بازارهای مالی بین‌المللی: این اندیکاتور روی اکثرِ پلتفرم‌های معاملاتی (مثلِ MT4/MT5) به‌صورتِ پیش‌فرض یا از طریقِ افزونه در دسترس است؛ به‌دلیلِ نقدشوندگیِ بالا و بازارِ تقریباً ۲۴ساعته، سیگنال‌های آن معمولاً روی تایم‌فریم‌هایِ میان‌مدت (H1 تا Daily) پایدارتر از تایم‌فریم‌هایِ خیلی پایین هستند؛ همیشه اسپرد و نوسانِ زمانِ انتشارِ اخبارِ مهم را هم در کنارِ سیگنالِ اندیکاتور در نظر بگیرید.